[Quant 전략] 파이썬으로 일중 모멘텀(Intraday Mometum) 전략 구현
: 시초가 ~ 시가 30분 후, 종가 1시간 전 ~ 종가 30분 전 수익률 등 하루 동안의 주가 추이 안에서 과거 일정기간의 수익률이 이후 특정 구간의 수익률을 선행하는 현상 : 예를 들어 전일 종가부터 당일 종가 30분 전까지의 수익률이 그 이후 종가까지 30분 동안의 수익률을 설명할 수 있다면 이를 "일중 모멘텀" 현상이 존재하는 것이라 할 수 있음 : 참고논문 1) Hedging demand and market intraday momentum. Aug 2020 2) Market Intraday Momentum. Mar 2014 I. 사용 데이터 : 코스피200 지수 선물 분봉 데이터 (기간 : 2017년 9월 15일 시가 ~ 2021년 6..
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2021. 6. 21. 22:44
