공부하는 회사원

I. 개요헤지펀드 전략 중 하나CTA (Commodity Trading Advisor) 라고 불리기도 함다양한 선물 계약들의 조합으로 이루어진 포트폴리오를 운용하는 전략전통적인 자산운용사의 포트폴리오 매니저들이 주식 또는 채권의 조합으로 이루어진 포트폴리오 전략으로 운용하던 것과 달리 주로 선물을 활용시스템 트레이딩, 공학적 백그라운드에 기초한 매매 전략 등을 사용하는 경우가 많음 포트폴리오에 담는 선물의 기초자산은 다양함 - 주식 : 지수선물(S&P500선물, NASDAQ100선물, NIKKEI225선물, KOSPI200선물 등), 주식선물 (삼성전자 선물) - 채권 : 미국 국채선물, 한국 국채선물 등 - 원자재 : 원유, 천연가스, 대두(콩), 커피, 금, 은 등 - FX : 유로, 파운드, 엔 등..

카테고리 없음 2024. 11. 13. 22:39

원문 https://thealgorithmicadvantage.substack.com/p/027-corey-hoffstein-return-stacking 027 - Corey Hoffstein - Return Stacking, ETFs & Trend ReplicationUnderstanding Market Participants & How They Make Decisions Differentlythealgorithmicadvantage.substack.com 1. Return Stacking (수익률 쌓기)새로운 개념이라기보단 기본이 되는 포트폴리오 전략 위에 여러 스타일의 알파 전략을 레이어로 겹쳐서 Delta 1 이상의 수익을 내는 것 2. Strategy Replication (전략 복제하기)전략을..

카테고리 없음 2024. 11. 12. 22:48